Fais un clic droit sur le raccourci => propriétés et regarde si le chemin correspond bien à tes documents. "emplacement du dossier cible" ou "Emplacement" selon que c'est XP ou Vista.
Sous Vista c'est C:\Users\Ton Compte\Documents Sous XP c'est C:\Documents and settings\Ton Compte\Mes documents
Quand tu montres la lune du doigt, l'imbécile regarde le doigt.