Dans ce cas ouvre le registre (demarrer -> executer -> et tu tapes regedit)et recherche la clé:
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Micrososft \ Windows \ Current Version \ Policies \ ExplorerEnsuite verifies que tu n'ai pas une "clé" nommé "NoRecentDocsMenu" avec en valeur "01 00 00 00".
Autrement supprime là et redémare XP.
Bien sur ne pas oublier de faire une sauvegarde de cette partie de registre auparavant (clic droite et exporter)